복합구조칩 수출과 상관 관계가 가장 높은 종목은?

 

지난 글에서는 메모리 품목별 수출입과 SK하이닉스, 삼성전자의 상관관계를 살펴봤습니다.

  - https://sweetquant.tistory.com/314

메모리 수출과 하이닉스와 삼성전자의 주가

 

본격적인 설명에 앞서, 절대 어떤 종목을 추천하기 위한 글이 아니며, 본 글로 인해 투자한 종목의 손실에 대해서는 절대 누구도 책임지지 않는다는 것을 기억해주시기 바랍니다.

데이터의 정확성 역시 일차적으로는 검토했지만, 데이터 수집 시점이나 과정에서 발생한 실수로 부정확할수도 있으니 양해바랍니다.

 

2010년부터 2021년 8월까지의 두 종목의 월별 주가와, 월별 메모리 품목별 수출금액의 상관 관계를 살펴보면 아래와 같습니다.

             DRAM      CHIP     FLASH   Samsung     Hynix
DRAM     1.000000  0.763169  0.843413  0.618390  0.698179
CHIP     0.763169  1.000000  0.769157  0.866243  0.858389
FLASH    0.843413  0.769157  1.000000  0.742537  0.810480
Samsung  0.618390  0.866243  0.742537  1.000000  0.959931
Hynix    0.698179  0.858389  0.810480  0.959931  1.000000

 

'복합구조칩 집적회로'(Chip, 수출품목코드(HS Code) = 8542323000)의 수출금액과 두 종목의 월별 주가간에 상관 관계가 높은 것을 알 수 있었습니다. 수학적인 학문이 짧은 관계로 상관 관계를 정확히 설명드릴 수 없지만, 복합구조칩의 수출과 SK하이닉스, 삼성전자의 주가는 비슷한 추세로 움직인다 정도로 해석하면 될거 같습니다.

 

이번에는 역으로 전체 종목을 대상으로 월별 주가와 복합구조칩 수출 금액의 상관 관계를 조사해봅니다. 이를 통해, 상관 관계가 가장 높은 종목을 찾아낼 수 있습니다.

아래와 같은 SQL 한 문장만 실행하면 됩니다. (아래 SQL은 오라클 기준으로 제가 별도 관리하는 데이터입니다.) 오라클은 상관관계를 구할 수 있는 CORR 집계 함수를 기본적으로 제공합니다. (MySQL을 사용한다면, 파이썬의 도움을 받아 CORR을 계산해야 합니다.)

SELECT  T2.HS_NM ,T3.STK_CD ,MAX(T3.STK_NM) STK_NM
        ,CORR(T2.OUT_AMT, T3.C_PRC) COR
        ,COUNT(*) CNT
FROM    (
		SELECT  T1.YM
		        ,T1.HS_NM
		        ,T1.OUT_AMT
		FROM    ORA_STK_USER.TRADE_YM T1
		WHERE   T1.HS_NM IN ('디램','복합구조칩 집적회로','플래시 메모리')
		) T2
		,(
		SELECT  B.YM
		        ,A.STK_CD
		        ,A.STK_NM
		        ,B.C_PRC
		FROM    ORA_STK_USER.M_STK A
		        ,ORA_STK_USER.FT_STK_YM B
		WHERE   A.STK_CD = B.STK_CD
		--AND     A.STK_NM = 'SK하이닉스'
		) T3
WHERE   T2.YM = T3.YM
GROUP BY T2.HS_NM ,T3.STK_CD
HAVING CORR(T2.OUT_AMT, T3.C_PRC) IS NOT NULL AND COUNT(*)>=100
ORDER BY COR DESC;

 

위 SQL로 아래와 같은 결과를 얻을 수 있습니다. 복합구조칩 수출과 상관 관계가 높은 종목 세 개가 모두 반도체 관련 종목입니다.

 

상관 관계가 가장 높은 케이씨와 복합구조칩 수출 금액을 차트로 살펴보면 아래와 같습니다. 차트의 그림이 거의 유사한 것을 알 수 있습니다.

 

여기서 제가 생각하는 투자 전략은, 특정 종목의 주가를 예측하지 않고 특정 품목의 수출 전망을 예측하는 겁니다. 특정 품목의 수출 전망은 산업 현황과 같은 신문 기사를 통해 얻을 수 있겠죠. 그리고 해당 품목의 수출과 상관관계가 높은 종목에 투자를 하는 겁니다. 잘될지 어떨지는 알 수 없겠죠. 그래도 주가를 예측하는 것보다는 좀 더 쉽고 안전한 투자 방법이 아닐까 싶습니다.

다시 정리하면, 여러 신문 기사를 통해 수출 전망을 예측한다. 수출이 좋을거 같은 품목의 과거 데이터를 무역 통계 사이트에서 얻어낸다. 무역 통계와 과거 월별 주가를 비교해 가장 상관 관계가 높은 종목을 찾아낸다. (여기서 수출 전망 예측도 이동평균선과 같은 추세선을 이용해 기술적 분석을 고려해 볼 수도 있습니다.)

 

이를 위해서는 데이터를 이해하고, SQL을 활용할 수 있어야 하겠죠.

 

위와 같이 주식 데이터를 마음대로 분석해볼 수 있는 SQL을 공부하고 싶다면 아래 책을 참고해주세요~!

※ 책 소개: https://sweetquant.tistory.com/243

※ 책 미리보기: https://sweetquant.tistory.com/257

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