볼린저밴드 트레이드-Ver01 전략

TradeOptimizer의 '볼린저밴드 트레이드-Ver01' 전략을 소개합니다. 결과부터 이야기하면, 특정 종목 두 세개를 살펴봤을때, 현재 시점으로는 좋은 전략으로 보이지는 않습니다. 더 좋은 전략이 될 수 있도록 로직 수정을 고려할 필요가 있습니다.

 

본격적인 설명에 앞서 아래 내용을 주의해주세요.

 

• 특정 종목 추천하거나 투자를 권장하려는 글이 아닙니다. 트레이딩 기술에 대한 일반적인 소개 글입니다.
• 과거의 데이터가 미래의 결과를 예측하는 기준이 되지 않습니다.
• 투자 결정은 과거 데이터에만 의존하지 않고 여러 정보와 전략을 고려해야 합니다.
  제공된 정보를 근거로 투자 결정을 내리는 것은 전적으로 투자자의 책임입니다.

 

볼린저밴드 트레이드-Ver01 전략(Bollinger Bands & True Range (TR) 기반 매수/매도 전략)

 

1. 전략 개요

주식 데이터의 Bollinger Bands, True Range(TR) 및 MA100 기울기를 사용하여 매수와 매도 시점을 결정합니다.

2. 기본 로직

• 전략에 사용하는 값
  • 중간 밴드 (Middle Band): 주가의 20일 이동평균선 계산
  • 상단 밴드 (Upper Band): 중간 밴드 + (20일 주가의 표준편차 x 2)
  • 하단 밴드 (Lower Band): 중간 밴드 - (20일 주가의 표준편차 x 2)
  • True Range (TR): max(오늘의 고가 - 오늘의 저가, 오늘의 고가 - 어제의 종가, 어제의 종가 - 오늘의 저가)의 평균값
  • MA100 Gradient: 100일 이동평균선의 기울기. 이 기울기는 가격 추세의 방향성을 나타낼 수 있습니다.
• 매수/매도 전략:
  • 매수 조건:
    • 현재 주가가 하단 밴드보다 낮으면 매수를 고려합니다.
    • 이후, 주가가 다시 하단 밴드 위로 올라갈 때 실제 매수 결정을 합니다.
    • 추가적으로, MA100의 기울기가 양수(즉, 긍정적인 추세)일 경우에만 매수를 진행합니다.
  • 매도 조건:
    • 현재 주가가 상단 밴드보다 높으면 매도를 고려합니다.
    • 이후, 주가가 다시 상단 밴드 아래로 내려갈 때 실제 매도 결정을 합니다.
  • 손절 조건:
    • True Range (TR) 값을 사용하여 손절 기준을 정합니다.
    • 만약 매수 포지션이 활성화된 상태에서 주가가 매수 가격에서 TR의 일정 배수만큼 떨어지면 해당 포지션을 매도(손절)합니다.

 

 

위 트레이딩 전략을 이용한, 삼성전자의 2015년부터 2023년 현재(8월14일)까지의 차트를 그려보면 다음과 같습니다.

평균 수익은 10.48%이고, 총 11번의 트레이딩이 있어고 그 중에 4번만 수익을 봤네요.

 

 

 

Kodex 200에 같은 로직을 사용해보면 아래와 같습니다. 2015년부터 2023년 8월까지, 총 10번의 트레이드가 있었고 3번이 수익이 났네요.