KODEX 200 언제 다시 오를까? GPT에 물어봐~

23년 10월 4일, 국내 주식 시장이 많이 빠졌습니다.

빠졌다면, 다시 또 오르겠죠.

지금 상황에서 언제 다시 오를지는 아무도 알수 없죠. 다시 오늘 오를 수도 있고,

오늘 조금 오르다, 다시 밑으로 내려갈수도 있고요.

다만 우리는, 과거 데이터를 통해 현재와 같은 패턴에서 어떤 상황이 있었는지 살펴볼 수 있겠죠.

(물론, 과거가 항상 미래에도 같지는 않겠죠.)

 

 

 

최근에는 GPT의 출현으로 이러한 분석이 매우 매우 간단해졌습니다.

어떻게 보면, 프로그래밍 기술도 필요없나 싶을 정도이겠지만, 자신이 프로그래밍을 할 줄 알아야, GPT와 함께 조화롭게 일을 할 수 있습니다.

GPT에게 KODEX 200 일별종가 데이터를 주고, 다양한 분석을 시도해봤습니다.

아뇨. GPT에게 시켜봤습니다.

 

본격적인 설명에 앞서,

절대 주식 투자나 종목을 추천하는 글이 아닙니다. 이와 같은 관점으로 데이터 분석을 할 수 있다는 점에 초점을 맞쳐주세요. GPT가 처리한 과정에 오류가 있을 수 있으며, 일부 데이터가 불완전할 수도 있습니다.

개인의 투자에는 그 누구도 책임지지 않는다는 것을 명시해주시기 바랍니다.

 

GPT에 분석을 요청한 KODEX 200 주가 데이터는 아래 첨부합니다.

KODEX200_history.csv

0.09MB

 

 

GPT와 함께 대화한 내용은 아래에 있습니다.

https://chat.openai.com/share/381a8ac9-cdff-4a44-8d1f-7cdb13258b4b

ChatGPT

 

 

GPT와 함께 분석한 내용을 요약하면 아래와 같습니다.

어제(2023년 10월 4일) 주가(KODEX 200)의 변동률은 약 −2.65%로 떨어졌습니다.

이보다 더 큰 폭으로 주가가 떨어진 날은 과거에 총 133번 발생했습니다.
주가가 크게 떨어진 후에 이전 가격으로 복귀하는 데 걸린 기간에 대한 통계는 다음과 같습니다:

• 평균 복귀 기간: 약 40일
• 중앙값 복귀 기간: 8일
• 최소 복귀 기간: 1일
• 최대 복귀 기간: 740일

 

가격 복귀후 분석 결과는 다음과 같습니다:

• 복귀 후 60일 동안 상승한 경우: 89회
• 복귀 후 60일 동안 하락한 경우: 44회
• 평균 상승률: 약 10.27%
• 평균 하락률: 약 -7.57%

따라서 복귀 후 60일 동안 주가가 상승하는 경우가 하락하는 경우보다 더 많았으며,

평균적으로 상승률이 하락률보다 큰 것을 확인할 수 있습니다.

이를 통해 복귀 후 주가가 상승하는 경향이 있음을 알 수 있습니다.

 

원래 가격으로 복귀후 매수해서 60일 보유한 경우의 손익비와 트레이딩 엣지를 구해봅니다.

손익비 (Profit-Loss Ratio): 약 1.36

트레이딩 엣지 (Trading Edge): 약 0.0437 (4.37%)

MDD (최대 낙폭): 약 61.32%

따라서 복귀 후 60일 동안의 주가 움직임을 기준으로 손익비는 1.36로, 평균적인 상승률이 하락률보다 1.36배 높습니다.

트레이딩 엣지는 4.37%로, 상승한 경우와 하락한 경우의 발생 빈도와 평균 상승/하락률을 고려하여 계산된 예상 수익률입니다. MDD는 61.32%로, 복귀 후 60일 동안의 최대 상승률과 최대 하락률의 차이입니다.

 

 

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