코스피는 하늘을 뚫고, 인버스를 생각해봐야 하는가?

 

안녕하세요. 데이터를 활용한 재테크!. D-Tech입니다.

 

오늘(2021년 1월 4일) 코스피는 사상 최고치인 2,944.45 포인트에 도달했습니다.

여기저기서 3,000 갈거라고 많이들 말씀하셔서 가려나 싶었는데 이렇게 빨리 갈줄은 생각도 못했네요..

주식을 많이 담아 놓지 않았던거에..한숨이 절로 나옵니다...

 

주가도 사상 최고치인만큼 인버스를 사용할까?? 에 대해 데이터를 한번 살펴 볼까 합니다. 엑셀만 잘 사용하면 저보다 더 유용한 분석을 하실 수 있으리라 생각합니다.

본격적인 설명에 앞서, 절대 이 글은 인버스를 추천하는 글도 아니고, 주가가 하락하거나 상승할거라 예측하는 글도 아닙니다. 인버스 ETF와 KODEX ETF 비교를 통한 흐름을 탐구하는 정도의 글입니다.

 

먼저 인버스와 지수를 비교하기 위해서 아래 두 개의 ETF를 사용하기로 했습니다.

 - KODEX 인버스(114800)

 - KODEX 200(069500)

 

두 ETF의 가격 흐름을 비교하기 위해서는 두 종목의 일별 종가가 필요한데 파이썬을 이용해 크롤링했습니다. 파이썬은 아직 접해보지 못하신 분들이 많을 수 있으니, 아래와 같이 결과를 엑셀로 첨부드립니다.

 

KODEX_200_069500.KS_20210104160647.xls

0.28MB

KODEX_인버스_114800.KS_20210104160711.xls

0.20MB

 

두 개의 엑셀 파일을 결합해 같은 일자의 종가와 거래량을 붙입니다.(VLOOKUP만 잘 사용하면 됩니다.)

VLOOKUP은 아래 글 참고해주세요.

sweetquant.tistory.com/207

EXCEL 기본편 - VLOOKUP

 

VLOOKUP도 귀찮으신 분은 KODEX와 인버스를 일자별로 결합한 결과를 아래 파일로 올려드리니 바로 보셔도 됩니다.

 

인버스_VS_코덱스.xlsx

0.75MB

 

KODEX와 인버스를 결합한 결과는 아래 그림과 같습니다. 결과를 보면 거래 금액도 비교하기 위해 인버스 거래금액(억)과 코덱스 거래금액(억) 컬럼을 추가해 놓았습니다.

 

결과를 보면 2009년 9월부터 2021년 1월 4일까지의 데이터가 있습니다. 이제 위 내용을 가지고 각종 차트를 뚝딱뚝닥 만들어 보면 됩니다. 엑셀의 차트 버튼만 눌러주면 됩니다. 차트 만드는 과정은 생략하고 결과만 올려드립니다.

 

1. 인버스 VS 코덱스 종가

너무 많은 일수 데이터를 사용해 그림이 잘 보일지 모르겠습니다. 빨간색이 코덱스이고 파란색이 인버스입니다.

 

코덱스(빨간색)의 흐름을 읽어보면 아래와 같습니다.

  - 2013년전에는 푹푹 꺼지는 경우가 있는데, 이 부분은 제외하고 분석해야 할거 같습니다.

  - 2013년부터 2015년까지는 거의 횡보인거 같습니다.

  - 2015초에는 코덱스가 좀씩 빠더니 2016년부터 상승을 하는거 같습니다.

  - 2018년부터 하락, 아마 미중 무역 전쟁 타이밍 아닌가 싶습니다.

  - 2020년초, 코로나 발생, 깊은 하락후 하늘을 뚫어버렸습니다.

 

인버스(파란색)의 흐름은 읽어볼게 없습니다. 코덱스에 비해 정말 잔잔합니다. 다만 코로나 쯤에 한번, 잠깐 솟아 오른 부분만 눈에 뜁니다.

차트를 보고 제가 내린 결론은, 역시 인버스를 롱으로 가져간다는 것은 위험하다. 여러 증권 관련 프로에서도 들었던 말인거 같습니다. 차트를 통해 다시 한번 확인했습니다.

 

 

2. 인버스(주축) VS 코덱스(보조축)

앞에서 살펴본 차트에서는 인버스 ETF와 코덱스의 ETF의 가격대가 다르다 보니, 인버스의 경우 오르고 내리는게 눈에 뛰지 않는 단점이 있습니다. 그래서 인덱스를 주축(왼쪽)으로 코덱스를 보조축(오른쪽)으로 만들어서 비교해봤습니다. 아래와 같습니다.

 

마찬가지로 인버스는 파란색, 코덱스는 빨간색입니다. 인버스와 코덱스가 서로 역으로 움직인다는 것이 너무나 잘 보입니다.

이 차트를 통해 고민하는 것은 하나입니다. 지수는 너무 올랐고, 인버스는 너무 빠졌으니.. 인버스를 함 들여다 봐야 하나라는 것입니다. 하지만!!! 그럼에도 불구하고 인버스는 단발성 상승 가능성이 높기 때문에 손 대기에 매우 위험합니다.

그뿐만 아니라,  이처럼 단순한 비교만 가지고 '어디에 투자하자' 라고 절대 결론 지을수는 없습니다.

 

역시 부정보다는 긍정에 투자하자.. 이게 맞지 않나 생각합니다. 그럼에도 불구하고 주가가 높으니 어떤 종목에 들어갈지는 고민되는 상황인거 같습니다.

여러분들도 첨부 엑셀을 가지고 두들겨 보면서 각자 고민해보시는 시간을 가져보시기 바랍니다~! 좀더 시간을 나눠서 분석하고 그때의 상황까지 고려해본다면 무슨 답이 나올지도 모르겠네요. 역시.. 좀 더 세밀하게 분석하려면 SQL과 파이썬 공부를 추천드립니다.!

 

이와 같은 분석은 데이터베이스를 구축해 SQL을 활용한다면 훨씬 더 쉽고 강력하게 처리할 수 있습니다.

SQL과 주식에 관심이 있다면 아래 책을 참고해주세요.

※ 주의 사항

  ▶ 절대 특정 종목을 추천하거나 투자를 권유하는 책이 아닙니다.

  ▶ 데이터 분석을 공부하기 위한 MySQL 책입니다.

  ▶ 책의 내용을 통해 얻은 종목에 투자해 발생한 손해는, 저를 비롯한 책 관계자 누구도 책임지지 않습니다.

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※ 책 소개: https://sweetquant.tistory.com/243

※ 책 미리보기: https://sweetquant.tistory.com/257

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